Modelling energy spot prices by volatility modulated Lévy-driven Volterra processes
Journal article; PublishedVersion; Peer reviewed
År
2013Permanent lenke
http://urn.nb.no/CRIStin
1036566Metadata
Vis metadataFinnes i følgende samling
- Matematisk institutt [3780]
- CRIStin høstingsarkiv [31417]