Toggle navigation
English
Norsk
Norsk
English
Norsk
Administrasjon
Toggle navigation
Vis innførsel
Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Matematisk institutt
Matematisk institutt
Vis innførsel
Hjem
Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Matematisk institutt
Matematisk institutt
Vis innførsel
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Fractional Brownian Motion in Finance
Øksendal, Bernt
Research report
Åpne
pm28-03.pdf (267.4Kb)
År
2003
Permanent lenke
http://urn.nb.no/
URN:NBN:no-23772
Del av
Preprint series. Pure mathematics
Metadata
Vis metadata
Finnes i følgende samling
Matematisk institutt
[3782]
Sammendrag
We give a survey of the stochastic calculus of fractional Brownian motion, and we discuss its applications to financial markets where the prices are described as solutions of stochastic differential equations driven by such processes.
Søk i hele DUO
Kun denne samlingen
For studenter / ansatte
Levere masteroppgave
Tilgang til lukket materiale
Bla i:
Alle enheter
Enheter og samlinger
Dato
Forfatter
Tittel
Denne samlingen
Dato
Forfatter
Tittel
For bibliotekansatte
Logg inn
RSS