Atferdsbasert risikoklassifisering : endogen kategorisering i forsikringsmarkedet

Abstract

Ved beregning av forsikringspremie tar forsikringsselskapene utgangspunkt i kundenes skaderisiko og størrelsen på den risiko som overtas. Dette utgjør den forventede kostnad ved å forsikre forsikringstakeren. I denne sammenheng er det viktig å innhente informasjon som kan gjøre risikoberegningen mer presis, hvor både gitte og påvirkelige egenskaper kan gi relevant informasjon om den enkelte kundes skaderisiko. I denne oppgaven ønsker jeg å analysere de samfunnsøkonomiske effektene av en begrensning i forsikringsselskapenes bruk av variable til å beregne skaderisiko, og derav premien som skal betales ved eventuell forsikring. I denne sammenhengen vil jeg fokusere på bruk av påvirkelige variable, da dette er variable som kan endres av individene selv og vil åpne for flere mulige tilpasninger.

Jeg vil i tillegg utdype problemet med betalingsanmerkninger. Dette er en variabel som forsikringsselskapene mener er statistisk korrelert med risiko for skade, og som har blitt brukt i beregning av skaderisiko. Som jeg skal komme nærmere inn på senere i oppgaven, har ikke forsikringsselskapene lenger mulighet til å bruke kredittopplysninger ved beregning av forsikringspremie. Jeg ønsker å se hvilke effekter dette medfører.

Spørsmålene jeg stiller er:

i. Vil et forbud mot å bruke en endogen variabel i risikoberegning forandre likevekten i markedet slik at vi ser en omfordeling av inntekt ved at, for eksempel, lavrisiko individer subsidierer høyrisiko individer? ii. Vil mangel på informasjon om individenes konsum av et gode som er korrelert med risiko for skade introdusere andre problemer, som for eksempel overkonsum (eventuelt underkonsum) av godet? iii. Fungerer forsikringsselskapene som en positiv atferdsregulerende mekanisme? iv. Vil det være slik at trusselen om kontraheringsnektelse fra et forsikringsselskap gir individer som er indifferent mellom å betale en regning, eller ikke, et incentiv til å gjøre opp for seg?

Et annet poeng i analysen er om solidaritetsprinsippet i forsikring settes høyere enn forsikringsvirksomhetsloven som uttrykker at premien skal stå i forhold til den risikoen som overtas. I denne sammenhengen har Forbrukerrådet uttrykt bekymring for at forsikringsselskapene innhenter data som kan selektere ut individer med høy risiko, mens forsikringsbransjen argumenterer for at kryss-subsidiering vil være urettferdig for kunder som har en lav risiko for skade. Jeg vil imidlertid ikke ta stilling til eventuelle positive velferdseffekter ved kryss-subsidiering, men fokusere på å analysere effektive allokeringer i forsikringsmarkedet.